[일드 & 알파 심층 리포트] 미국채 단기금리(T-Bills)와 크립토 현·선물 펀딩비 캐리(Carry) 포트폴리오 동적 배분 모델
무위험 벤치마크인 미국채 수익률과 바이낸스 무기한 선물 10일 평균 연환산 펀딩비를 실시간 비교하여 달러 현금성 자산을 국채와 델타 뉴트럴 캐리에 동적 배분하는 기관급 모델입니다.
Macro Economy
미 연준 순유동성(Net Liquidity), 글로벌 M2 통화량, 미·일 금리차 및 엔캐리 청산 리스크 계량 분석
[거시경제 심층 분석] 원/달러 환율 20일 EMA 레짐과 미국채 10년물 금리가 국장 및 미장 외국인 수급에 미치는 전이 메커니즘
미국채 10년물 금리와 원/달러 환율의 20일 이동평균선 위치에 따라 코스피 외국인 현·선물 수급과 나스닥 밸류에이션이 변화하는 3단계 거시 레짐 매트릭스와 분할 환전 공식을 제시합니다.
[출근길 3대 시장 브리핑] 미장(S&P 500 7,670.84 · 나스닥 30,339.33) · 국장(코스피 6,870.81 · 환율 1,352.72원) · 비트코인($83,612) 통합 퀀트 스코어보드
매일 아침 8시 업데이트되는 미장·국장·코인 3대 시장 통합 인텔리전스 리포트. S&P 500(7,670.84), 나스닥 100(30,339.33), 코스피(6,870.81), 원/달러 환율(1,352.72원), 비트코인($83,612)의 20 EMA, 14 RSI, 14 ATR과 당일 실전 대응 플레이북을 확인하세요.
[거시 계량 리포트] 미 연준 순유동성(Net Liquidity)과 글로벌 M2 68일 선행 회귀모델: 실시간 BTC($82,844) 밸류에이션 해부
연준 대차대조표 3변수 방정식(WALCL - TGA - RRP)과 글로벌 M2 통화량의 68일 시차 선행 상관계수(R²=0.814)를 Python OLS 계량 코드로 해부하고, 실시간 BTC($82,844) 기준 국면별 자산배분 매트릭스를 제시합니다.
[거시 심층 분석] 미 국채 장단기 금리차(10Y-2Y) 역전 해소와 엔캐리 트레이드 청산 리스크 대응 매뉴얼
장단기 금리차 스티프닝(Bull vs Bear Steepening)의 수학적 구분법과 미·일 금리차 축소에 따른 엔캐리 디레버리징이 비트코인($82,844) 및 나스닥으로 번지는 경로, 4대 조기경보 임계치를 분석합니다.